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可以通过以下步骤在中国建设银行中关闭短信服务。

1、携带有效身份证件和银行卡到银行营业网点柜台办理取消短信服务。

2、登录建设银行官方网站，进入“服务定制”页面取消短信服务。

3、通过拨打建设银行客服电话，根据提示进行取消短信服务操作，编辑短信“QXZH”发送到指定号码也可以取消短信服务。

取消短信服务后可能无法及时获取账户余额变动等信息，建议谨慎考虑是否取消该服务，以上内容仅供参考，建议咨询银行工作人员获取更全面准确的信息。